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LGD für Staaten und Kommunen

Im Jahr 2015 hat die vdpExpertise in einem Gemeinschaftsprojekt mit einem Mitgliedsinstitut des vdp ein LGD-Modell (Loss Given Default) für Staaten und Kommunen entwickelt. Dieses interne Modell basiert auf einem statistischen Verfahren zur Erklärung beobachteter LGD-Quoten durch frei zugängliche Kennzahlen.

Mit diesem Verfahren lässt sich der Anteil bestimmen, welchen Gläubiger als Verlust im Falle eines Zahlungsausfalles zu erwarten haben.

So musste bspw. im Fall Griechenlands 2012 ein Forderungsverzicht von 60 Prozent akzeptiert werden.

Die LGD-Quote für Staaten wird auf Basis weniger makroökonomischer Kennzahlen mit statistischen Methoden geschätzt. Aus der LGD-Quote für den Zentralstaat wird zusätzlich eine LGD-Quote für unterstaatlichen Stellen abgeleitet.

Die beiden LGD-Verfahren werden angewendet zur Bestimmung der Risikotragfähigkeit (Säule 2), der internen Steuerung und zur Limitierung von Kredit-Portfoliomodellen.

Kontakt für weitere Informationen

Sofern Sie Fragen zum LGD Modell für Staaten und Kommunen haben oder sich vertieft darüber informieren möchten, stehen wir Ihnen unter LDP@vdpExpertise.de gern zur Verfügung.

vdpExpertise GmbH, Georgenstraße 22, 10117 Berlin, Tel. 030 206 22919


Produktblatt Low Default Portfolien